这题知识点公式在哪啊

为什么说SMA比AMA法，因为使用了historical loss data所以sensitive低？两个方法都是使用了历史损失数据，只是使用方式不同，一个是LDA+卷积一个是函数

我是long方，对手是short方，现在short方价值是+23说明对手有信用风险敞口（账面浮盈），应该是对手要求我交CVA，我要支出期权费+对手要求的CVA，为什么是减CVA？

久期映射指的是考虑本金和利率加权之后对应的期限利率。 请教老师， 这句话是不是应该： duration考虑的是 本金+ coupon 加权平均后的对应的期限利率？ 是coupon 不是 利率， 谢谢

老师您好 既然套利定价不一定要超过rf 那做套利不就不如直接存银行吗 套利不就没有意义了吗

老师 前面讲义里corrective controls 里边有一个是it systems patch management 但是后面第二道题目里C选项也是这个意思 为什么是属于preventive controls 呢

如果抵押品的风险加权系数比原产品的风险加权系数还大，按照巴塞尔2要求汇总计算然后加总，那么，得到的总RWA比巴塞尔1（没有抵押品要求）还要高，对吗？那么，考虑抵押品后，反而RWA更大了？

如果抵押品的风险加权系数比原产品的风险加权系数还大，按照巴塞尔2要求汇总计算然后加总，那么，得到的总RWA比巴塞尔1（没有抵押品要求）还要高，对吗？那么，考虑抵押品后，反而RWA更大了？

SC的special是因为它新发行比较受到市场追捧，随着时间推移，它越来越不special，所以GC-SC spread应该narrow吧？

一般的市场风险中的因子可以分为以下四类： 1. 股票价格风险 2. 利率风险 3. 汇率风险 4. 商品价格风险, 请问老师， 其中股票价格风险可以和商品价格风险合并么？他们都说的是价格风险啊本质上， 请clarify，谢谢