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欢同学2023-07-17 06:45:28

还是关于CVA公式里负号的问题，如果CS提高，那么近似式CVA应该更小啊，相当于我的这笔交易因为风险而实际价值更低了。为什么讲义里是CS越大，CVA越大呢

回答（1）

杨玲琪2023-07-18 01:30:38

同学你好，

这一部分原版书说的应该是CS对CVA绝对值的影响。你也可以这么理解：如果CS提高，代表信用风险更大，此时承担的交易对手风险成本更大，所以扣减的部分（即CVA的绝对值）更大。

希望能解答你的疑惑，加油！

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