为什么a long equity tranche and short mezzanine tranche在相关系数上升的时候可以赚钱？

为什么II. Buying put options on an index and selling put options on individual components会获利？

第五个选项为什么不对

这个凸性调整的公式始终都是forward Rate小于future rate,那是不是这个公式就只适用于在正相关的前提下，负相关是不是倒过来就可以了？

这个Harvard. Rate 6是一年的，不用转化为三个月的吗，还有这个T时间，直接用3，为什么不是3/12

老师，这个repo老师说质押品的价值一般要比借到的钱多，但是讲义上质押品是100million的债券，而B借给A了111，772，000这么多，那这个怎么解释呢？

A选项，LCR的分母，是在压力下的30天吗，我记得讲义里只是讲30天

为什么这个正态分布图里横坐标左边是正数？

拟合像不像是否需要所有点都在45°线（斜率为1）上？还是任一直线即可？

如这个例题，并没有直白的说求得是百分比var还是金额var，但是用的公式都是没有乘以P(t-1)的，所以题目会怎么描述当需要乘以期初价的呢