郭同学2023-07-26 23:08:21
郭同学远期和期货的delta和gamma分别怎么算呢
回答（1）
Adam2023-07-27 13:43:21
Adam同学你好，如下图。
课上有讲。
至于gamma，因为远期和期货都是线性衍生品，所以gamma都是0
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这个求导我是懂的 但是我不理解 在第三门中 老师讲远期和期货合约价值的确定公式不是一样的嘛 为什么这里的期货价值用的是确定交割价格的公式呢 （这里的笔记显示远期和期货的value都是用这个公式 delta不是应该都等于1吗
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同学你好，你记错了。
你咋写的这个只是远期价值公式。
期货市场上的价值是不需要算的，因为期货市场每天都可以进行交易，每天都有报价，每天交易按照报价来进行，所以期货的价值不需要额外计算，直接按期货市场上的报价就可以确认出来
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好的是我记错了 老师说期权价值看每天的价格就好了 那期权这里为什么用交割价的确定公式呢
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是期货。
期货的价格就是F=Se^(rt)，每天都有价格。
这里是在分析delta【即标的资产价格变化，对期货价值（也就是期货价格）的影响。】
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