请问老师债券估计法1/LR的那个方法为什么不合适呢

delta- normal distribution里的， delta题目都会给吗？ 不给的话怎么计算呢？

这题B难道我只赌涨的收益都不如A赌大波动收益大吗？另外尼克里森的案例应该是波动大导致亏损应该是short straddle吧？为什么教案好像写的是long-long的单边straddle？

老师您好，是不是gamma，theta和vega都是ATM的时候最大？

高杠杆是什么意思呢

老师您好，为什么long term的gamma的影响大，而short term的gamme的影响小？原理是什么？

老师您好，time value是指什么？为什么在at the money的时候最大？

为什么short合约价值就是负了，这得看具体是什么产品吧

麻烦老师把这道题的价值求解再讲一下，一级的一些内容忘记了，谢谢。

这题这个区间对应标准差15不是应该只有零点几个标准差吗？为什么能对应置信区间95%？