赵同学2023-10-06 22:43:43
赵同学请问老师凸性的公式是什么，和久期，波动率什么关系！
回答（1）
黄石2023-10-11 11:33:36
黄石同学你好。凸性是指在某一到期收益率下，到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度。凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。凸性的公式较为复杂，不需要同学掌握，见下图。凸性反映了债券价格涨多跌少的特性，若y的波动率越大，那么凸性大的债券表现会更好，对应债券价格更贵。
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