这道题没有听明白 麻烦老师再讲一下

请问老师这句话是什么意思？The trade could also have been hedged against correlation risk by employing an overlay hedge: that is, by going long single-name protection in high default-probability names. In this sense, the 'arbitrage' could not be captured via a two-leg trade, but required more components."

对于short call的delta， 是多少呢？ 这些delta怎么算呢？

这里转不过来弯，风险中性价是4块钱，CVA是我承担的交易对手信用风险，为什么不理解为我要为对手要的价格应该是包含了他违约的风险，所以实际调整的价格=4+0.4？

对于risk model的评判，market那一章写的是4个标准： 分别是： monotonicity，subadditive, homo, translation。 请问这个只是针对market risk model的评判标准还是，operational和credit model也是这个标准呢？

相关系数有几种？不同点大概是？

此处老师讲建模发生次数使用二项或者泊松分布，在已知单独事件概率时使用二项分布，那么泊松分布在什么情况下使用，也请老师举个例子呗

这题第二个说法，先是说Over time，再说away from the money，所以一个令gamma变大，一个令gamma变小，最终影响gamma到底是哪个？

老师，有抵押品的时候，是在EE上扣减之后再折现，还是折现后再扣减？另外，BCVA的时候有collateral为什么是直接在公式里加而不是在敞口上做调整？

C 和D？