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FRM问答

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多选题概率是0·25?

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老师好,题目中第二个表格2017年1月的最低资本要求我没有看懂,CCB的1.25是加在核心一里面的吧,那核心资本和总资本的最低比例要求是怎么得出来的,还有G-SIB的要求是加在哪里了?

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1、什么叫roll over risk?这个risk有什么特点?是只能变大?2、这个图里置信水平跟PFE的关系是什么啊?PFE为啥就一定大于EE,他们比的不是Y轴值么?老师能不能开发一张图能把EE、EPE还有PFE的事儿都标出来一目标然的。

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这道题要计算年回报率,但是这个过程中是不会有正向现金流入的,但是最后又说了要按半年度复利计算,在实际中会有这种情况吗?其实这样设置是否纯粹为了增加解题难度?

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请问老师杠杆率,核心一级资本占比,一级资本占比,总资产充足率等等指标的标准都是多少啊,还有各种buffer,ccyb,ccb的要求都分别是多少

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原假设为什么是小于等于?

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买指数的put,卖指数内个股的put。按道理一般个股比指数的波动率要大,那这个策略不就相当于做多更低的波动率,做空更高的波动率。然后由于相关系数上升,导致波动率增加,这个策略不应该是亏钱吗?

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dw的意思就是根号dt吗?

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麻烦老师帮忙回忆一下hurdle rate知识点,普通股和优先股的成本都是用CAPM计算么?

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为什么不投资于无风险资产就是不允许做空?

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