请问老师解析中的这句话是什么意思： In comparison, adjusting the risk neutral probabilities would alter the dynamics across the entire range of interest rates and therefore not be an optimal approach.

这题不用算加权平均的EL也能得出答案吧？！

covered interest parity 我觉得这里老师讲的有问题，x/y情况下F/S=(1+Rx)/(1+Ry)这是我之前学的，这里为什么ppt为什么是反的？

可以详细讲一下inflation对fx 的影响吗？这里有点晕了

这个地方为啥k还要变型呢？如果m已知的话，是不是这个k也是基于非标准正太分布给出的？

这种题目如果考试遇到，我怎么知道该用Model1还是Model2来求解呀？这里是作为Model2的例题，但完全可以用Model1求解哦……

可以帮忙总结一下这里的现货市场标价，远期标价，期货市场报价知识点以及英欧澳新这几个在每个市场的差别吗？有点乱

x/y=2是2y=x吗？这里有点搞不明白了 哪个是标价货币呢？

Under Model 1, it is true that the middle node recombines to the same current node. But these are future short-term rates; 请问老师这句话什么意思

请问OIS swap到底是什么换什么？固定和浮动分别是什么？