天堂之歌

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FRM问答

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怎么解释货币互换的VaR计算V是利率呢?

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老师,99%的置信区间比95%有更加宽的非拒绝域,如何理解?谢谢

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请教老师,这里是不是应该要查90%的双尾关键值去对比呢, 关键值是1.645,1.89大于1.645,故 reject,这样理解?谢谢

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B选项增加了cutoff的意思不就是降低计算VaR的置信水平吗,那这个不也是可以降低2类错误吗

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那D选项,能理解老师说的表格,是not reject的一个区间range,但为什么左边的就是1类错误,右边的是2类错误呢?请老师讲解,谢谢

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请老师再讲讲D选项,随着门槛值下降,那the number of exceedences 应该是increase对吧,但现实意义会下降? 这么理解?

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老师,我记得流动性这章介绍了几个衡量市场流动性的词,譬如depth、intensity等等,好像有4、5个,不记得在哪里了,能否总结下,并说下它们的含义,谢谢。

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VaR, ES,Stress Test, 情景分析。哪些是forward looking,哪些是backward looking

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这个题,怎么理解,其他选项,不是都有增强作用吗

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压力测试在原版书上是怎么表述的可以提炼一下吗?

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