美式看涨的价值为6.36为什么不需要考虑那两块钱的红利支付

像39题 我要记住哪些分位点对应的概率 去应对考试

老师好，我想问一下regime switching正体变革是一个conditional normal吗

当duration一样时， barbell的convexity一定比bullet的convexity大吗？这个convexity是否还受到其他因素影响呢？

这个表述是不是有问题 债券价格不是下降吗

positive correlation between underlying asset price and the credit quality，这话怎么理解？P价格跟PD正相关，那就是P越高PD也越高，但题目里这个山姆是short put，不是short 收premium，没有敞口么？

关于ρ=1这个时候，老师说的是赔付可能性下降，因为要不全部都违约要不全部都不违约，如果这么理解，那1st一样也是要不可能违约要不也可能不违约，从概率上应该一样吧？是不是可以这么理解？ρ=1时，发生违约时只有第一个资产得到了赔付，所以CDS带来的保障不够多，所以premium才低，这么理解？

B跟D为什么不对呢？我记得讲义上由说upward的影响绝对值最大啊？按照这个CVA的公式，确实是LGD小，RR大的时候，直接CVA小，这个LGD对PD的应该是独立的吧？不会去影响违约概率吧

为什么市场的超额收益加上阿尔法就等于投资组合的超额收益。题干中的阿尔法是什么意思？是詹森里的阿尔法吗

老师好，我想问一下这个var是满足在椭圆分布时的次可加性，但是一旦var不是正态分布的假设下了就不满足次可加性，这样说对吗