A不是很对吧，如果两个threshold一个是10，一个是20 ，但是value-threshold之后两种threshold对应的敞口都小于MTA，都不需要交付抵押品，哪里会有抵押覆盖的区别呢？D选项，感觉说的是存续期就照着CSA的合同的一致约定来执行，当初怎么约定的，整个存续期就按照这个约定来一致执行。所以这么理解的话D比A对啊

请问老师，如果问Cs变化后，双方的净额CVA DVA如何变化，应该怎么分析

这里的Df既然用了CTD的8.4年，那么Vf为什么直接用95.0625，而不考虑CTD的问题，用CF来进行调整？ 如果不想算CF的话，那么按照匹配原则，是不是应该Df用underlying的9年，来匹配Vf的95.0625呢？

这题如果就忘记了ρ=1需要视为一个资产，非要用建立损失分布的方式来算，依次从损失0个，1个。。。会跟结果不一样吗

31题完全没有讲明白为什么 downward sloping implied distribution has a fatter left tail.这个能不能 画图解释一下。我看了很多人问，但是答案我还是不懂。还是不理解 为什么downward就是fat tail，那如果是upward呢？

书上这个定义是不是没打全

如果交易中存在threshold，是不是意味着funding exposure不可能是负的，会一直存在funding cost

老师好，这个指数分布中的t是指期数还是实际的时间。比如这道题t为什么不是1/12

这题如果从久期角度考虑，付息债久期比零息债小，利率上升对价格变动影响小，A应该跌得更多对吗？如果从折价发行角度考虑，零息债A未来会趋向于升高，抵消掉一部分利率带来的价格损失，这样A损失又小于B。所以哪个才是主导因素？

标红的两句话麻烦老师解释一下