Xiaott2023-10-09 10:23:16
Xiaottcash flow mapping是怎么考虑相关性pho的？
回答（1）
黄石2023-10-09 10:34:12
黄石同学你好。Cash flow mapping将组合的每一笔现金流都匹配到对应期限的风险因子，而这些风险因子之间会存在一定的相关性。Principal mapping/duration mapping则将组合完全看作一个期限等于组合加权期限/组合久期的零息债券，相当于只考虑了一个风险因子，所以无法考虑不同风险因子之间的相关性。
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