152****80902023-10-09 11:04:28
152****8090请问老师，这里carry roll down是的期限变成2011-2012，2012-2013，加了1块coupon是哪一段的？为什么不是这两段加2块coupon？
回答（1）
黄石2023-10-09 12:52:52
黄石同学你好。该案例计算的是从2010-01-01到2011-01-01这段期间内bond return的拆解，其中加的$1 coupon是2010 - 2011这一年的。后面2011-01-01和2012-01-01的数据主要是帮助同学理清具体的term structure变化与spread变化哈。
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