课程例题里面的利率没有除以2 这里为什么要除以2呢

考试会考如何计算duration??

老师，资产证券化产品能叫ABS产品吗？跟mortgage backed securities是有区别的对吗？老师能把这些名词再解释一下吗

组合VaR值不是要平方求和开根号吗？为什么这里的组合VaR是直接加？

老师，这个IRC的置信区间和horizon是多少？

还有这个：ABS和CDO金融工具对不同资产的违约风险之间的相关性很敏感，很敏感说明什么？跟分散化又有什么关系呢

老师，D选项：CRM is designed to take account of instruments such as asset-backed securities (ABSs) and collateralized debt obligations (CDOs), which are sensitive to the correlation between the default risks of different assets.这个相关性高度依赖的金融产品既有credit risk 又有market risk，但是老师说IRC+SRC没有考虑分散化的效果，所以用CRM，但是IRC和SRC不都是与信用相关的风险资本金吗，没有信用风险和市场风险分散化吧

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D选项为什么利率上升 会导致违约率增加

两个月的balance相减不包含interest吗