还是关于CVA公式里负号的问题，如果CS提高，那么近似式CVA应该更小啊，相当于我的这笔交易因为风险而实际价值更低了。为什么讲义里是CS越大，CVA越大呢

也就是说，他怎么说，我们就用对应的置信区间去检验

老师我想问一下分布的峰越高不是意味着prob越多吗 我理解的应该去除差的 右边好的概率相对多所以右边峰高 那么就是左偏 有问题吗？

请问计算器算出106是哪两个日期呀 。计算器算日期的时候是怎么按呀 比如2014.8.15— 计算器按8.152014吗要enter吗

老师能麻烦画个时间轴讲解一下吗 答案没看懂

讲义是两个负号相➕，题目里这两个敞口都是正的，为什么不是再前面加两个负号再+起来？

交易对手风险就是信用风险吗？交易所降低的不是交易对手风险吗？

没太明白这里计算凸性的各个变量到底是多少？

这个策略从图中看，一年期30%，2年70%，是不是反了啊？front-end load maturity policy不该应该是期限短的多配置，

德国金属预期backwardation，所以买入近月合约期待能高价卖出，但是市场变成contango，到期基差扩大有亏损，跟stack and roll是啥关系？