天堂之歌

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FRM问答

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老师您好,机器学习这里有哪些常考的点需要重点复习?

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信息比率的分母是超额收益的波动率,这个需要每次都用σ(p-b)展开来算么?还是直接就=组合的波动率?

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老师,为什么卖出的时候只考虑卖出成本降低效用呢?卖出不是有收益么,不是会导致效用增加么?

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这个题完全没有讲为什么以equity stock为标的资产,volatility smile在downward sloping 时,会呈现左肥右瘦的分布。这个能请老师讲一下么?还是我们背结论就行?

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为什么支浮动 利率是下降的呢?

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老师上课的是提到KMV模型是DD和历史数据结合,A选项说的是当前数据,也正确吗?

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老师,这题如果是American put呢,第几歩的计算会出现变化?如果实在不方便演示,有没有其他的American call或者American put的估值习题链接,标的资产同为coupon bond的。

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A选项的远期合约只有汇率风险,没有信用风险或者其他风险因子么

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莫顿模型里的d2公式,是根据BSM模型得到的,为什么和BSM模型原生的不一样?t和T分别代表什么时间?

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老师,是变动保证金还是初始保证金低于维持保证金时才会有margin call啊 我昏了😵‍💫

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