这里转不过来弯，风险中性价是4块钱，CVA是我承担的交易对手信用风险，为什么不理解为我要为对手要的价格应该是包含了他违约的风险，所以实际调整的价格=4+0.4？

对于risk model的评判，market那一章写的是4个标准： 分别是： monotonicity，subadditive, homo, translation。 请问这个只是针对market risk model的评判标准还是，operational和credit model也是这个标准呢？

相关系数有几种？不同点大概是？

此处老师讲建模发生次数使用二项或者泊松分布，在已知单独事件概率时使用二项分布，那么泊松分布在什么情况下使用，也请老师举个例子呗

这题第二个说法，先是说Over time，再说away from the money，所以一个令gamma变大，一个令gamma变小，最终影响gamma到底是哪个？

老师，有抵押品的时候，是在EE上扣减之后再折现，还是折现后再扣减？另外，BCVA的时候有collateral为什么是直接在公式里加而不是在敞口上做调整？

C 和D？

多选题概率是0·25？

老师好，题目中第二个表格2017年1月的最低资本要求我没有看懂,CCB的1.25是加在核心一里面的吧，那核心资本和总资本的最低比例要求是怎么得出来的，还有G-SIB的要求是加在哪里了?

1、什么叫roll over risk？这个risk有什么特点？是只能变大？2、这个图里置信水平跟PFE的关系是什么啊？PFE为啥就一定大于EE，他们比的不是Y轴值么？老师能不能开发一张图能把EE、EPE还有PFE的事儿都标出来一目标然的。