这道题要计算年回报率，但是这个过程中是不会有正向现金流入的，但是最后又说了要按半年度复利计算，在实际中会有这种情况吗？其实这样设置是否纯粹为了增加解题难度？

请问老师杠杆率，核心一级资本占比，一级资本占比，总资产充足率等等指标的标准都是多少啊，还有各种buffer，ccyb,ccb的要求都分别是多少

原假设为什么是小于等于？

买指数的put，卖指数内个股的put。按道理一般个股比指数的波动率要大，那这个策略不就相当于做多更低的波动率，做空更高的波动率。然后由于相关系数上升，导致波动率增加，这个策略不应该是亏钱吗？

dw的意思就是根号dt吗？

麻烦老师帮忙回忆一下hurdle rate知识点，普通股和优先股的成本都是用CAPM计算么？

为什么不投资于无风险资产就是不允许做空？

请问老师债券估计法1/LR的那个方法为什么不合适呢

delta- normal distribution里的， delta题目都会给吗？ 不给的话怎么计算呢？

这题B难道我只赌涨的收益都不如A赌大波动收益大吗？另外尼克里森的案例应该是波动大导致亏损应该是short straddle吧？为什么教案好像写的是long-long的单边straddle？