蒙特卡洛模拟对数据没有要求吗？他在Var里发挥什么作用？属于参数法还是非参数法？

答案应该是230吧？按了好几遍都不是258

这道题请老师讲解一下，为什么实际收益率计算违约概率而不用无风险利率计算呢？

90T-Bill 这里的90指的是90天吗

考试会出这种题吗？这就是个加权平均是吗？

还是不理解最后一题B选项，麻烦翻译一下，再讲一下

凸性体现在横轴还是纵轴（这页PPT最后一行说的是yield ，怎么理解）？

还有为什么A选项是对的，确保整个操作风险管理在整个公司实施不应该是senior management做的吗？我记的笔记说senior management是provide vision and direction for enterprise risk management

老师，这道题B考察的是risk taxonomy吗？怎么感觉学过但是又定位不到知识点，是这个部分的内容吗？但是这个部分也没有说event driven型

老师好 请问对冲比率可以用dv01a/dv01b来算吗