老师好，这个指数分布中的t是指期数还是实际的时间。比如这道题t为什么不是1/12

这题如果从久期角度考虑，付息债久期比零息债小，利率上升对价格变动影响小，A应该跌得更多对吗？如果从折价发行角度考虑，零息债A未来会趋向于升高，抵消掉一部分利率带来的价格损失，这样A损失又小于B。所以哪个才是主导因素？

标红的两句话麻烦老师解释一下

这个算的是effective duration，为什么不用p0-p1/2*p0*delta y? 而是用的modified duration的公式？

corporate debenture bond 就是corporate bond吗？ 这个没有解析视频，可以麻烦解释一下吗？

为什么b版的操作风险这块的学习任务只有视频没有练习题目？

老师好 请问第四小问怎么标准化 可以写一下过程吗？谢谢

请问sell repo和reverse repo是一样的嘛？

老师您好，在计算第t天波动率的时候不应该全部是使用t-1天的数据么？为什么收益率用t天的，波动率用t-1天的呢？

老师能不能对照三笔交易，从资产负债表的逐一变动解释一下，尤其是资产和负债的同步变动。另外保证金是哪笔交易产生的？