请问老师，利率期限结构都有哪些分类？10个利率期限结构模型都分别描述了哪一种？都是短期利率期限结构么？是平行移动还是非平行移动，是flat么？加入drift项之后会有什么影响

为什么forward price要往后折现？只有FRA是期初成交往前折现吗？forward和future都是往后折现？

请问老师，模型3问号的那句话是什么意思，谢谢

请问老师，jasen 不等式中，凸性上升，为什么提高久期和波动率

题目直接问的TR是多少，没说求谁的 怎么算

请问σi到底代表的是损失＝DP*LGD*敞口，前面伯努利标准差代表DP，还是代表组合方差nσ^+n(n-1)ρσ^2开根号？难道这两个是不同的概念？

这题伯努利分布的标准差为什么等于违约概率？伯努利的概率P不能作为违约概率吗？

我这题分两步，第一步0.04-[0.01*1/12+0.02*(1/12)^2]=0.33393，第二步0.33393-[0.008*1/12+0.02*(1/12)^2]=0.026953。为什么和答案不一样呢？思路感觉没有问题。

escrow 账户为什么能降低道德风险，这个账户仍然是由底层借款人自行去定期缴付，账户开在哪儿？账户所有人是谁呢？那跟servicer有什么关系呢？servicer能通过这个账户

还是不明白为什么风险管理会造成规模不经济。