为什么在P点会是市场上所有的风险资产组合？这里不是只是有效前沿在P 点的风险资产组合吗

第一个情景对应的loss为什么是负的0.5

c答案中的各个步长的涨的概率可能不同，这种情况下怎么使用二叉树模型来计算呢？ 截止到目前为止的课件的内容都是每个步长使用相同的概率的，使用不同概率的知识点出现在哪个章节？

一年的variance不是等于250^（1/2）*一天的variance，为什么还需要一天还要开根号？

老师在讲option sensitivity measure这部分，讲解完greek letters 过后，在讲portfolio这部分， 提到了forward delta

之前讲的是否行权和当时的股票价格和执行价格有关，这里讲的是否行权和分红和无风险收益率有关，我怎么理解这两个方面的说法。

这里的call的计算中e的指数中的时间的数字是不是错了？应该是0.5才对吧？

我记得查表的时候是标准状态分布表，这里不是标准正态分布啊？不是标准正态分布（Z）的时候，怎么查表？？？

公式里面的K是什么？有什么含义？ 为什么讲解的时候说当成100块钱？这个打比方对我理解这个公式没有意义啊，实际在用的时候我仍然不知道这里的K到底是啥啊？

Delta会随着基础资产价格的变化来衡量期权价格的变化。 具有高内在价值和较短到期时间的期权的delta值将接近于1，而gamma，rho和vega都将接近于零。 为什么rho会接近于0