put的时候的rho应该是＜0的吧？老师这里是写错了？

为什么10day的theta绝对值会大于90day的theta？

老师这里一直在说theta在很极端的情况下是大于0的，但是课件写的时候说如果是short option，则theta是大于0的。我怎么理解这段内容？（难道是long的时候一般都是＜0的，很极端情况下出现＞0？？？）

题目说NOT an arbitrage strategy没有套利机会有什么用呢

ATM的时候，VEGA是不是应该表述为绝对值最大？（short option时的VEGA是负数）

这里好乱啊，难道不是l4t=1-l1t-l2t-l3t吗，l才是哑变量吧，一下说δ一下说d的

请问EFV是什么？PPT中没有说明。

请问，这道题跟mapping的三种类型，哪一类相关呢，如果是cash flow mapping，为什么不乘以对应的期限呢，而且题目也没有给出不同时点的var？ 提到mapping是否就理解为折现呢？

请问老师，这句话表达的意思是降低有用的数据量，还是降低没有用的数据量。老师在讲这部分的时候，全程解释和表达都是说降低没有用的数据。没有理解到这里想表达的具体含义以及如何理解呢？

这里估值到底是估什么的价值？听下来感觉是估计某一个tranch因为有风险，所以要用CDS来保护，然后估计的就是这个与特定tranch相匹配的CDS的价值是吗？并不是资产池中CDS的价值，也不是CDO的价值吧？