FRA不是约定的是远期三个月的利率吗？为什么是乘以1呢？

这个和用远期/期货对冲总价风险，利率风险，系统性风险这些对冲的公式有什么关系吗？我怎么判断使用场景？

BRW权重调整后不用再排序的话，如果95%的VaR原来是100天前的一个loss，那么新的95%VaR就是这个loss乘以一个算出来很小的权重得到的loss么？

老师，没明白，为什么高触发coco是放在一级资本，低触发放在二级资本

老师请问ASFR模型是哪个章节提到的？

债券报价本来就是净价了，所以可以直接在CTD公式里面使用，对吗？（如果是全价，还需要调整为净价才能放到CTD公式里面使用）

浮动利息为何只折现一期，我看过其他类似提问的回答了，还是没找到重点，请老师只讲重点

7.65%怎么来的，原文里并没有说 LIBOR + 或者PLUS，如果是LIBOR-0.5%，英文怎么表达

折现因子怎么算的，比如d2

老师您好，希望可以讲一下这道题