有关如下截图的疑惑： Basel II backtesting在颜色上是分了三个区，但是在惩罚因子上却是是分了7个区。该题的答案A Seven zones with different plus factors.因此认为没有错呢。 答案B Verifies daily deviations from estimated VaR. 是不是更欠妥，Basel Backtesting 的是异常值得个数，而不是Varify the Deviation。

请帮忙进一步解释说明一下该题的解释。 意思是说银行的债务的抵押品是银行抵押给交易对手的吗？因此其Debt越多 recovery Rate越低。 选择答案B意思是Bank Loan 是银行资产，越多Loan Traded Bond的Recovery Rate 越高？

请帮忙解释一下最后一步是怎么来的？

这道题的ES是怎么确定的

这个题 LT/ST=115/28>1.5 所以计算default threshold应该用0.7ST+0.7LT，这样计算没有答案， 解析中却用了ST+0.5LT是不是错了？

请帮忙详解一下该题。谢谢

我不会，测试一下，请老师忽略

这题解析没有看懂，麻烦老师解答一下。ES为什么就是 mean of the normal distribution.

老师，我这个问题属于测试，请忽略

这一题答案是不是有问题？我的计算方法是先算annual VaR,再用平方根法则换算成10天VaR,结果也是3.33。建议更正题库答案