天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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关于spread 和 value of tranche的关系,二者的关系是如何的呢? Notes76页上有这句话: a lower equity tranche spread typically leads to an increase in value of the equity tranche.该如何理解?

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t➕0只是市场参与者的希望。市场规则并不如此,那为什么有影响呢?

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模一36题,POT和GEV都要求三个参数(ξ,β,μ )吗? 有些题目选项是GEV比POT多了一个参数μ,两者只共用一个参数ξ。有点矛盾。

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这个题如果是四年内违约概率,是不是就是我写的公式计算了

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这个为什么2个资产不同金额损失是乘以2,是不是表示两个资产不一样,所以是两种情况

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这个题因为各层级数量不定所以无法确定总价值,但如果是单个senior ,junior ,是不是前者价值大于后者

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像这种现金流,最后一年的给付是不是先给senior 本息之后再给下一层的本息。

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这个题的B,如果说加上短期就表述对的话,那不加短期,不就表示全部的负债,不应该更对吗

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beta为什么是指数的?我之前有提问过,老师解答beta和标准差都是组合的!

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42题 说的是今年不汇报了 明年业绩好继续汇报 理解成样本选择偏差不对吗

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