如果题目要求计算整个投资组合的risk budget是不是结果应该为11.65？

老师好，这道题我把first period和second都想成1年的，first对应99+8%与second对应100+9%收益一样，但是first的T-Bill rate更低，说明first的spread更大，因此选A。这样理解可以吗？

怎么样才能判断题干中说的2%是TE还是TEV呀？如果是百分比就是TEV，否则就是TE？

这里要算加权平均收益率的第一步有点没想到，这在书上有没有介绍过？

这题能够在重新解释一下吗没听懂

老师好，请教两个别的问题，1. method of collateral accpetance promotes right way-risk with respect to posted collateral，这句话为什么错误呢？2. 图里面的问题，题干里面说一旦发现造假，然后xxx,请问这句话默认为是ABC造假还是repo公司造假呢？没看懂，所以影响后面是谁的对手方风险的选择，谢谢

这里求treynor ratio 用的beta是相对市场的

Treynor ratio 当中公式除以的beta不是用市场的beta吗？

老师，这个考点是在波动率微笑里面吗？没有看到过这个点啊

UoMs are aggregated using copulas, which …中的uom（unit of measure)是啥意思