IM是双方都交的，相互抵消了，为什么计算CCR FE的时候还要考虑？计算CCR FE是占在谁的角度考虑？

老师这道题B选项的high water mark是什么意思啊

可以再解释下D选项吗 还是不明白

老师，这里两年期的现金流折现，可以103/（1+2.5%/2）^2,这样可以吗

这道题可以用这个简化公式吗？如果可以的话怎么算？我算不出来这个数呢

这题要手工算，是怎么算的

老师这道题为什么要用expected surplus减surplus at risk呀，两个都会算但不知道问题问这个为啥要这样减？或者说那个surplus value will be greater than（expected surplus）就是题目中歧视省略了这么个意思吗？

老师，视频中说西格玛是basis point vol， 但其实准确说法应该是西格玛*根号t才是basis point vol，所有模型中dw 前面的部分是basis point vol 对吧

其实这道题只要看LIBOR starts trending down and the forward spot curve flattens, the credit risk from the swap这后半句就可以了对吗？

请问这里Ｃｓ的计算怎么理解