老师 swap的netting效果怎么样呢，我想swap涉及每期CF交换，这样的话，是不是netting很好

所以他为了前就不用考虑之后可能会发生 挤兑Run 问题吗？我记得上课时候是说Fed Fund可以用但是不建议直接向FED借？

怎么判断模型有没有均值复归的特点，学习的这几种模型哪些是有均值复归的特点？

老师，D还是没懂

老师好，请问这道题有一年违约，那要不要把保费也考虑进去呢？

请问为什么用半年的YTM减去半年的无风险利率得到的CS等于4.6是年化的呢？

问题1：which trades 也可以分析为哪样交易啊？解析中直接分析成组合内某一个交易，是不是题干表述不太严谨呢？

求组合VaR，什么时候应该乘以权重，什么时候应该乘以value，什么时候不需要乘以权重和value，可以总结一下吗？

这道题的解释跟老师的不一致，哪个才是对的

B为什么不对