counterparty risk不是双方都有的吗，为何不是双方都要交cva的charge，而是local company给bank交呢

D选项的意思是不是指：提供抵押物的一方，通常更倾向于抵押物权属不变更，这个样抵押物孳息是归属于抵押人的；抵押物接收人更倾向于抵押物权属变更。

这题如果表述为credit exposure 而不是credit loss,是一样的吗

第三句关于滤波历史模拟法，题干的意思是，滤波历史模拟法是将 复杂的参数 和 动态的波动率预估技术 结合起来的一种方法，没有像讲解中所说，将滤波法归于一种参数法的意思，非要这么考加个method吧

RWR不是还要考虑CVA吗？hedging 和speculation的CVA变化情况怎么分析呢

请问第三个，为什么是additional 2.5% of CET 1 capital，不是of RWA吗？

上课不是说T=1可以用近似式，(lnv-lnk)/sigma,这里为什么不能用；以及还有个问题，distance to default在kmv模型中，分母是波动率*V，不能用百分比，为了和分子单位统一，但在merton模型中(lnv-lnk)/sigma为什么可以直接带入%形式的波动率呢

老师好，请问原假设的alpha是超额收益还是主动收益？谢谢

能不能再把这个题讲一遍，尤其是D选项，没听懂！

请问在用BSM时，资产和负债价值用账面的还是市场价值？