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FRM二级
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老师好,请问D tightened limits to arbitrage and arbitrage这个tighten limit这块翻译的话是更限制了还是相对放松了限制?A is incorrect. Liquidity risk costs need to be priced into transactions by market participants. Although overall funding costs may have decreased this does not mean that a charge is no longer required。还有选项a的解释如何理解呢?谢谢
查看试题 已解决不太懂,C选项说T1+T2不变?basel II 中要求是capital ratio≥8%,basel III 中,T1+T2至少还要加一个CCB buffer,所以至少10.5%呀,我看老师回答别的同学说,buffer是针对商业银行,那通用的T1 T2要求是针对所有金融机构,是这个意思吗?这里也是泛指金融机构,所以不用考虑buffer
查看试题 已回答老师,百题里信用有一道类似的题,当时的解析说的是,如果单说CVA或者DVA,那就都是增加的,因为CS都变大了。这道题同样CS也都增加,而且问的也是CVA,为什么这里就要当BCVA看呢。
精品问答
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
- 老师好,请解答下此题各个选项,谢谢
- 上课时候说BSM不适合股票的定价因为股票没有价格上限没有期限,但是固收债券为何不行了呢?
- 老师好,请解答下此题,谢谢。


