今年考试看A版还是B版

最后一项写错了吧？应该是【beta1】*【square root of (1-power(bate2,2))】*【cov(m,ε2) 】

benchmark alpha 的偏离是如何出现的？

为什么原文是这么说A key difference between the two measures is that VaR is not sub-additive, meaning that the risk of two funds separately may be lower than the risk of a portfolio where the two funds are combined.？一般来讲不是组合的风险更低吗？

这题所说的10,000 forward contracts默认是long forward是吗？如果short forward的话，delta应该是-1吧？

一类错误和二类错误“此消彼长”的关系，不是是一个升，另一个就降吗？为什么这里n⬆️，typeI和Ⅱ都降呢

surplus at risk 为啥是分位点右边到均值之间呢？不是分位点左边那一块么？

老师，请问这里的originator是指的收购资产池的机构吗？为啥讲义中表示的是借出方呢？

课后题没有讲解

这个A选项也没错啊，确实增加了两种测试