没有对应图片，我的一点想法，想问问老师。一般来说，波动率等于风险，波动率越大风险越大，从而asset price越低；；但是作业第10题，老师讲解的时候说买option就相当于买波动率，所以波动率越高，option价格越高；；这不就和我之前说的“波动率越大风险越大，从而价格越低”相互矛盾了嘛？

是不是model1 和 model2的一般式以及HO-LEE model是平行移动的，vesicek model以及model3 model4一般式及变形式都不是平行移动的

为什么这里用的是修正久期，但讲义用的是DV01,这题又没说各自的价格

不理解，请老师解答

左肥右瘦这种PDF的话，算是左偏还是右偏呀？？

为什么在BSM中，标的资产的价格要符合几何布朗运动，就是说明价格要符合对数正态分布？这里我没有太明白，请老师讲解一下谢谢老师！！！

老师，这题解Pbs不应该是1吗？为什么会是2

老师，这个Debt不考虑V吗？怎么这么简化

请老师解答题目及两者的区别

选项2transform跟map是一回事么？将一个违约概率的二项分布我映射到标准正态分布，算transform么？