天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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liquity horizon是啥

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a选项能再解释一下吗,还有什么是标准法呀,对这个词没印象了

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老师,这个是按最新版的考纲录的视频吗

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老师,为什么这个loss distribution为什么不是反比例函数?越靠近equity 违约概率越大,趋近于1

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couterpartyA. 中D 分别为1跟-10,为啥净额不是-9,而是0

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in the money 和 out of money 的delta怎么知道的呀?

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关于单因素模型条件违约概率分布中求解Realized market value。图上例子中的信用阈值k为什么也代入-2.33? -2.33应该是条件违约概率分布服从正太分布需要进行标准化以后得到的啊

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信用VAR是UL,那其他风险类型咋办呢?UL应该不是只衡量一个信用风险的呀

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但是期权不是在交易所交易么,对手方是中央清算所,我记得1级说就没有counterparty risk了啊

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那这里期权call,当市场价格是8的时候,谁承担信用风险?

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