B项与 the size of collateral in mitigating 无关，但是MPOR越小，保障越好吧

You are the credit risk manager for a bank and are looking to mitigate counterparty credit risk exposure to ABCD这里是counterparty带给You的敞口巴

CVA怎么判断什么时候应该调升和调降？

请问这里是说VaR的c下降导致VaR的power of test上升，还是导致回测的power of test 上升

Merton,KMV的比较还有哪里

Merton的是d2还是-d2？KMV的是DtD

本题firm value是asset的还是equity的呀

老师好，请教下，validating ORMF 是不是应该是管理层员工该干的，董事会要验证ORMF么？太具体了吧。

这道题pd和ρ多余高级层的价值影响相反，为什么高级层应该卖出而不是买入呢？玩意pd的影响大于ρ的影响呢

请问市场风险 信用风险 操作风险 的VaR值在几个提案的要求分别是什么