请问老师，这个考的是什么知识点，完全想不起来了

老师，basis risk不是spot price- forward price吗，这里的基差风险怎么理解呢

WML 全寫是什麼？

这里为什么不考虑β是系统风险或者举杠杆的角度呢，为什么β大于0 ，市场收益跟组合收益就一起同向变动了啊？这是从公式里看的数学关系还是哪里有讲经济含义？

C选项说的这个杠杆比例，因为β有具体的数，3点多，为什么不能直接算出来有多少比例是投资到了市场组合上？利用β大于1，比如=1.5，说明用了1.5的杠是只适用于基准是市场组合而不是同业的情况么？

为什么用如图的公式，算不出答案？

貌似教材里没有effective EE、effective expected positive exposure (EEPE)的概念

这题的Recovery为什么只考虑本金的回收？

这里组合的久期和负债的久期分别指什么？是类似产品投资底层债券，底层债券是先于产品到期还是后到期吗

可以帮忙在说一下为何Survivorship bias 为何是回报率高估，风险不变么