crect and incorrect两列分别是什么分布啊，为什么不能相加

老师，在dynamic Rebalancing中，如果视为short一个期权，那么按现在时刻的股票价格买卖，这个期权的执行价格不是跟市场价格一致的吗，那么期权费用不是等于0么，premium没了啊。该怎么理解啊

我记得讲义有一道题，var的部分用双尾，后面stress部分用单尾。这里怎么VAR又用的是单尾。到底何时用单何时用双呢

tier1+2 为什么不算HQLA呢？很快就能拿来补缺啊

老师，我看了大家的问题以及老师的回答，还是没理解这道题，好多名词都很陌生，感觉课上都没讲过

老师，FDIC保护的是什么？所有类型的deposit都受担保吗，那non-deposit受不受担保？

老师，A选项是清算银行有 ‘right to offset’的权利吗？然后dealer bank是雷曼？

发生违约、是买方向卖方支付贬值差额吗？那书本上最后一句是不是写反了？

老师，这个在哪里讲过？

最后一句话不理解，为什么好的时候相关系数急剧上升，unexpected loss也急剧上升呢？