老师，为什么这里视mezz和senior一样呢

老师，我不太理解，为什么讲义114页这个相关系数互换，当相关系数上升，index下降得更厉害，个股下降的较少。 而115页的variance互换，当相关系数上升，index上升的更厉害。

既然repo不影响TCECF,那为啥上面算repo收到的现金时要计算应计利息？coupon 发放时，如果做了repo，是仍然给到所有人账户么？

怎么理解这个cause of cash flows?司库部门的流动性算用途？

这个下降算是暴风雨前的最后的黎明吗？

如果大盘跌的话注解long 大盘的put不就好了为什么还有short个股的put呢虽然能挣期权费 但亏的钱肯定比期权费多啊

power of the backtesting process 和exception个数有什么关系

怎么看出来是服从伯努利分布的呢？另外，这句话可以判断拒绝原假设么？we saw the actual loss exceed the VaR 25 out of 1000 observation

B选项用的哪个公式，为什么权重都一样了

这里的FRA和CFA里的不是一个意思吗