老师，答案的公式不对吧，我记得别的题是直接除了，没有在分母乘Ｖ

请问为什么定义为错路风险和对路风险

B選項為什麼不對？RAROC的分子不是有考慮到expected loss 嗎？

老师，这里对手方补1%也不太理解，是不是可以这么理解：我用5%融资比市场利率6%低，我赚的这部分是对手方来承担的；还有swap看成浮动固定利率债券的相关内容可以再讲一下嘛，谢谢老师

老师，请问为什么longFRA看涨利率对应receive float pay fixed，有点绕不明白，请解答谢谢老师

老师，请问风险分散化效果和什么因素相关，谢谢！

老师，题目问的不是未来三年内的违约概率吗？那题目中的YTM数据怎么还能用啊，很懵

如果用巴塞尔这个要求算出来的就是一个机构所有类型的总的UL，那我们在科目里学的比如算信用UL，市场UL又是干嘛的呢？

為什麼模型假設是正態分怖就不行？ 那應該假設T分怖嗎？

CEA是怎么算的呢，净额结算为什么会减小CEA