CCR是什么的缩写? 谢谢老师!

老师你好。A选项不是credit risk吗？ funding risk和credit risk的区别是什么？

incremental CVA 和 marginal CVA貌似和相对应的incremental VAR 以及 marginal VAR概念相反了? 请老师对比下, 谢谢老师!

老师你好，这道题我对划横线的题干有些问题，如果swap的value是负值，那应该是我这边在亏钱，交易对手在赚钱，如果是这样的话那交易对手为什么还要违约呢？谢谢！

老师你好！可以详细的解释一下124题么？谢谢！

老师您好！这道题A和C两个选项我有两个疑问，A选项中答案解释的是pd和ead是增加的，但是如果按照题目中写的是减少的，比如pd下降导致股票价格上升，股票价格上升时long put option我这一方亏欠，这样ead就是减少的，也是wrong way risk呀，这么想有什么不对么？ C选项我想问的是最后一句增加了交易对手的exposure指的是从交易对手的角度看的exposure么？感觉总是分不清各种题中counterparty risk exposure这句话到底是从哪个角度看exposure。谢谢！

请问选项四的说法为什么是错误的？right way risk不就是pd和exposure一个增大一个减少么？谢谢！

第一行的sigma到第二行的ke-rt不是很理解 能解释一下吗？谢谢

老师您好: 请问杨老师说"信用风险的credit data是有偏分布的, 但是市场风险的return data是对称分布的..." 我的疑问是: 市场风险的return data貌似也是有偏的呀? 谢谢老师!

CDS交易一定需要标的资产吗