老师您好，81题，我记得按照上课老师讲的定义cumulative probability应该就等于marginal probability之和吧，可是这道题答案不是求和呢？

当损失金额分布为110000，101000时，概率不应该分别是0.2×0.3×0.1=0.6%, 0.2×0.1×0.6=1.2%吗 为什么这里是1.2%，2.4%

如图谢谢!

如何理解题目里的the midpoint of its current best bid and best ask prices 中位数?，为什么可以用来算V, 还有答案解析中为什么要用0.1/35

如图 谢谢老师!

No262 可以告诉我这题对应的是讲义上那几页嘛？有点弄不清楚

No259 可以告诉我这题对应的是讲义上那几页嘛？有点弄不清楚

老师你好。这里的duration是dollar duration还是modified duration？题目中算出来的VaR是dollar VaR吗？如果是modified duration，不是应该先乘以price才是一阶导数，然后一阶导数再乘以NP才是dollar VaR吗？为什么题目中没有乘以price呢？

老师你好，我没明白Vasicek的risk premium是什么？为什么可以是常数也可以变化？

老师你好。VaR值就是看损失的那一侧啊，为什么是双尾检验呢？