如何理解46题的C

为什么用不同的公式计算MVaR, Component VaR 有这么大的区别

Diversified VaR 是不是只要相关系数不等于1都是的 Undiversified VaR是不是只指相关系数等于1的情况 第32题，为什么用第一种方法算，不对

Excess Return,有时是E(Rp)-Rf，有时是E(Rp)-Rb，是不是只能死记各个指标中的对应值?

TE(Tracking Error)和TEV(Tracking Error Volatility)是一个意思还是不同的两个指标？ 如果不同是这个区别吗：TE=Rp-Rb;TEV=stand deviation(Rp-Rb)？

一般组合的均值不是等于各部分的均值乘对应权重的和吗，为什么这到题的组合均值是0, 而采用各部分均值的平均均值却不是0

MVaR的最后两个式子，为什么自己推导的不相等

请问这道题中annual return为什么没有考虑在VaR的计算中？

这道题中说the probability of observing such a large alpha by chance is only 1％，是不是理解成投资者认为极大的超额收益偶然出现的概率只有1%？如果是这样，原假设是不是应该是alpha≠0？

这个例题中0.076表示的意思是repo 的收益率了吧，为什么0.077=101.9/100×0.076