
-
FRM二级
包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:1665提问数量:32473
有个疑问就是关于var计算公式,1.sigma如果两个资产有具体的权重的话,是需要乘以具体单个资产的权重的。那如果是组合var,会不会涉及到具体资产的权重,如果遇到权重的话,在算组合的的时候是否要考虑权重。2.用delta计算组合var时,比如债券var映射中,乘以的是债券的面值,非现值对吗?3.好多公式里有乘以某个标的资产的价值。到底要乘以面值还是价值。有什么规律吗?能不能帮忙总结一下?
已解决精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 关于LTP定价这里。一是想问纵轴的yeild代表什么?二是想知道,对于average cost approach而言,那如果spread从9bp降到6bp,bank资产和负债的变化是什么呢?



