周同学2024-11-12 16:47:35
周同学有个疑问就是关于var计算公式，1.sigma如果两个资产有具体的权重的话，是需要乘以具体单个资产的权重的。那如果是组合var，会不会涉及到具体资产的权重，如果遇到权重的话，在算组合的的时候是否要考虑权重。2.用delta计算组合var时，比如债券var映射中，乘以的是债券的面值，非现值对吗？3.好多公式里有乘以某个标的资产的价值。到底要乘以面值还是价值。有什么规律吗？能不能帮忙总结一下？
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黄石2024-11-14 11:06:48
黄石同学你好。
1. 这个取决于VaR是以金额计的还是以%计的。如果是以金额计，那么权重就都隐含在金额里了，计算的时候也就不用考虑权重。如果是以%计，那么就和一级里一样，要考虑到权重。
2. 乘以的应为债券价格/现值，而非面值。
3. 映射时乘的是债券组合的价值/现值；使用regression hedging时用的是债券的面值。
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