天堂之歌

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FRM二级

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课程这讲到好公司的边际违约率随着时间上升,这里好公司是指投资级别的公司存在的现象还是相对好的公司存在的现象?copular章节中 ppt 120-203中显示评级B的公司的边际违约率也是在下降的,是否因为其评级比较低?

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ppt 16-203页,90%var的weight 为何是个大于1的数(2.7)?这是应该怎么理解?

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更正上一个问题,quanto option中,rho高,则quanto的价值低,这个结论是否仅仅针对的是投资日经到期盈利的情形?

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quanto中,rho高,则quanto的价值高,这个结论是否仅仅针对的是投资日经盈利的情形?

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correlation swap中为什么真实的correlation大于固定的correlation就能盈利,对这个问题没有什么感性认识,是怎样实现的盈利,对应的cash是什么计量的呢?

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