老师 这道题能解释下吗 好像没有讲过 谢谢

信用风险测量与管理 55，58，60不会，58和60题答案矛盾啊，只看spread绝对增长了，不看相对增长大小。

老师你好。34题和36题的C选项是同一种算法吗？这两道题都如何解答？

老师好 请问structure term 的几个model里 哪些是equilibrium model 哪些是arbitrage free model 呢

请问这里为什么只要比较marginal var？ component var＝vi*mvar，为什么老师在讲解的时候说vi相同，表格里不是不同的吗

老师您好。这道题说在经济危机时，equity的value会下降。但是在市场风险中，经济危机时rho上升，equity的value会上升。这两个怎么区分呢？

我想请问一下老师，在做习题的时候发现有些要求使用双尾参数（eg.z=1.96)，但大部分使用单尾(eg.z=1.65 or z=2.33). 我的问题是这应该如何判断用双尾参数还是单尾参数？ 谢谢

老师好，请问下47题CCAR与SCAP的区别与讲义上Pre-SCAP与Post-SCAP的区别是不是同一个知识点？

老师好，这题目的benchmark是Bogey Portfolio, 为什么在算asset allocation归因的时候benchmark return用的是index return而不是最后一列的Bogey portfolio return?

这道题可以解释下bc选项吗