如何理解 Mapping arises because of the fundamental nature of VaR?

老师您好，25题，不太明白答案的做法，为什么用1-99.986%，这个99.996%是从哪里算出来的？然后一类错误是为什么？

用均值，标准差的绝对值公式计算VaR时，计算出的是loss的数值， 这里为什么是expected loss is negative?

老师你好，8题的A选项为什么不对了？

老师您好，这道题不明白了，tail slices增加，应该是分母变大，ES不是应该变小吗？

老师,为什么和评级好的公司建立关系后你需要递交的抵押品少于和评级差的公司?B选项是这意思吧？

老师你好，PD和Exposure反向变动不就是RWR吗？为什么122题第四条是错的？

老师，56题不对吧，Vasicek没有假设波动率递减啊，应该是model3的波动率随着时间流逝而递减吧？

老师你好，44题不懂，答案好简单

老师你好，38题没看懂，均值复归速度为什么是0.75，不应该是1-a=-0.75吗？后面那个+0.36又是怎么来的？