老师，麻烦问下249题，C选项也不对吧，应该属于incorrect model application，而不是specification error

请解释下38题、39题

老师，下面那个组合的标准差15.62和13.85分别是怎么算出来的？为什么不是89页的5.207？

317题，为什么A不在理论里了？

323题，为什么c说short volatility 可以赚到premium呢？

百题 信用风险第13题 为什么不可以直接是(1-d1)(1-d2)(1-d3)d4=6.1% 即Marginal PD 4

答案不对么，我算出来是213.6呢

1.老师，请问VaR 和ES 都依赖于正态分布的假设嘛？ 2.麻烦老师解释一下第十五题

老师 这道题我做完得101000 我记得上课讲过 损失的百分比要累计到5%以下而不是5%以上 但是答案却得100000 请问到底应该那个是正确的答案。谢谢🙏

请问为什么 var不满足次可加性，而es满足？