增量VaR和成分VaR的异同，两个公式是一样的？？？

老师这里是不是讲错了，IVaR应该是边际VaR乘以权重吧？老师讲的这里是边际VaR乘以价值，这应该是CVaR而不是IVaR吧？

那MVaR是组合里面的资产增加一单位时组合VaR的变动。IVaR则是组合新增加一个资产时组合VaR的变动。对吧？

组合收益-基准收益=2.31，组合收益-基准收益的方差不就是跟踪误差吗？那D为什么不对呢？？？？？？

这个知识点（归因分析）请完整介绍一下，另外也告知一下出现在哪个章节，我完全不记得学过这个知识点

对行业划分后不是要再接着对大小盘股划分，然后才对α排序吗？

老师，这里每个时间点的损失的波动率是怎么计算出来？比如100天前，就使用这个一百个数据求标准差吗？98天的就用98个历史数据求标准差吗？

老师，您好。想问一下为什么这里的权重是lambda^n*w_1 而不是lambda^(n-1)*w1

不交易区间是短的式子还是长的式子啊？ 举例说，不交易区间的上限是pc还是pc+移项的那一堆啊？

期权在波动率大的时候价值高，既然要对冲波动率大，为什么一定是put，而不能持有call？