老师 这道题我觉得D选项也对 为什么不选D呢？

这个VaRt-1要遵循99%吗

上课老师说一类错误与二类错误是此消彼长的，那怎么能设置一个low type one error rate and then have a test that creates a low type two error rate.

B选项能再给我解释一下吗？没听懂杨老师说的意思

老师您好: 如图所示, 我的问题是age-weighted HS 方法还是会有突变存在对吧?(老师网课上说了下, 但是听不太清楚, 在第二个视频 non-parametric var 的时间点01:06:30) 问题1: 还是会有突变存在对吧? 问题2: 只不过没那么剧烈波动对吧? 谢谢老师!

习题集第60题不会做

习题集第326题为什么阿尔法是regression而非是active return？谢谢。

老师好，在Quantile-Quantile Plots中，老师说若该线与四十五度线相交于x，则empirical 的对称轴为x，为什么？

老师您好: 请您看下本章第二个视频"2.Non parameteric approach" 00:30:00时刻 周老师说: "如果再过一天, 市场上又出现了一个很大很大的-200loss, 那么我的var 变成了-20..." 对应视频截图请见附件~ 我不理解这句话...请老师解释下为什么是-20. 谢谢老师!

老师您好: 请您看下本章第二个视频"2.Non parameteric approach" 00:29:20时刻 周老师说: "如果再过一天, 市场上出现了一个很大很大的loss, 那么我的var 还是-10..." 对应视频截图请见附件~ 我的问题是: 这句话, 我觉得应该是-5呀? 我认为, 应该是时间过了一天, 原先的第一个损失-70不在范围内了, 然后顺移下去....那不就是到-5了么? 谢谢老师!