the 99th percentile of potential losses is $250,000 这个描述不是描述的VAR值吗？为什么这里是WCL？

standard error of alpha是西格玛/根号N，就是用TEVt再除以根号N，tracking error of alpha是西格玛（Rp-RB）。

老师 这道题为什么是less than digital swap？

请老师讲解一下这道题的各个选项

dealer是收固支浮，原来合约是支付7%，为什么答案说当新的互换为6%，dealer会面临一个信用风险敞口，虽然利率变为6%，它支付给对方的少了，但他收到的也少了呀

如果选项差别比较大的时候，老师讲的这种办法是没有问题的，但CD选项差别比较小，用这种方法是有误差的。应该先算出加权平均的相关系数，再算netting factor，这样算出来的答案是D，请帮忙看下，感谢！

老师，请问这道题如何计算呢？

请问这类题目应该如何判断使用泊松分布公式还是指数分布的公式？是问一段时间内的概率用泊松分布 像这题目问一段时间后的概率就用指数分布？我这样理解对吗？

老师，操作风险中23题的B选项为什么是错的，设立Framework不是应该是Board做的么

老师，请讲解一下操作风险24题