请问这题 CD 应该怎么理解 答案又应该是什么 怎么样能防止CCP failure

funding risk 和funding liquidity risk有什么区别呢？

百题第65题，对于a选项，老师说因为short 的 outofmoney option 的隐含波动率在最左边，所以用atthemoney的隐含波动率不合适。题目没有告诉是call还是put option，也有可能deep outofmoney的隐含波动率在最右边呢？

第56题中, an increase in the risk free rate will increase an estimate of the firm's current equity market value,根据解析是对的。 我记得上课时也有类似的分析，因为risk free上升，所以expected return也上升，对公司的要求更高，所以Equity的价值是下降的。这个分析错在哪里呢？

老师好，这题不是应该算marginal PD吗？老师给的讲解都是forward PD，可以用图二的方法吗？

80题，过度拟合怎么是在非线性的模型中，不是线性？？？？是不是因为多个X一个Y，所以非线性？

老师你好，请问押题第55题 算inflow的时候如果题目中没有指明at the maturity 那么inflow应该是：(80-6.625)x(Libor + 3%) ？ 我记得课上的study case是把违约的先减掉再算每年流进来的interest的？想和老师确认一下？ 这道题是因为说明了loss在maturity到期时，才要80x(Libor + 3%) 是吧！？

老师，76题不是有分散化效应了嘛，为什么可以这样直接相减，有种似懂非懂很难受的感觉。

70题，我是用这种方法做的，就很耗时，但是老师讲的是frequency是Numeber✖️probability，severity是loss✖️probability，然后再相乘，为什么可以这么简单啊？是啥思路啊？

模考1的12题。老师，这个题为什么是求的VAR？VAR是expected loss？好晕啊…