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FRM二级
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老师请问课件里讲E表示卖出的资产对于市场价格的影响,也就是说E绝对值越大影响越大学不好。但是E不是弹性的意思,那弹性不是应该指市场受到冲击的回复速度,弹性不应该越大越好吗?那这样不就前后矛盾了吗
老师,你好~ 百题信用风险第29题,题干的第二条,视频中说无风险利率对于计算违约概率没有影响,但这里的违约概率就是N(-d2),如第一张图所示,在计算d2的时候不是会用到无风险利率吗?不是很明白,麻烦解答一下,谢谢。
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的









